PRIMER QUADRIMESTRE. Econometria Clàssica i Sèries Temporals

Els temes zero o bé els sub-apartats amb extensió zero s'entenen com a temes de repàs de continguts vistos en cursos anteriors

Tema 0. Finalització de les parts del programa d'introducció a l'econometria no vistes el curs 2002-2003 (multicolinealitat)

Tema 1. Temes en regressió I. Variables exògenes qualitatives i Pertorbacions no esfèriques.

1.0.- Model de regressió múltiple. Especificació, estimació, diagnòstic i ús. Notació matricial.

1.1.- Models amb variables exògenes qualitatives. Aplicacions: efectes estacionals i canvi estructural

1.2.- Pertorbacions no esfèriques, concepte, causes i conseqüències sobre l’estimació per MQO.

Tema 2. Temes en regressió II. Variables endògenes qualitatives. Models d’elecció binària.

2.0.- Distribució de Bernouilli. Mètode d’estimació de màxima versemblança, i contrastos associats (Wald, multiplicadors de Lagrange i raó de versemblances).

2.1.- El model lineal de probabilitat.

2.2.- El model logit Especificació i estimació màxim versemblant.

2.3.- Validació del model.

2.4.- El model probit. El model logit multinomial.

Tema 3. Models univariats de sèries temporals.

3.1.- Conceptes preliminars: processos estocàstics, estacionarietat, funcions d’autocorrelació.

3.2.- Processos estocàstics estacionaris, autorregressius (AR), de mitjanes mòbils (MA), mixtos (ARMA) i integrats (ARIMA)

3.3.- La metodologia Box-Jenkins.

3.4.- Predicció puntual i per interval.

3.5.- Models estacionals (SARIMA).

Tema 4. Models economètrics dinàmics.

4.1.- Models de regressió amb retards en les variables exògenes o en l’endògena.

4.2.- Introducció al model de la funció de transferència.

4.3.- Variables qualitatives: anàlisi d’intervenció.

SEGON QUADRIMESTRE: Anàlisi multivariada

Tema 1. Introducció a l’anàlisi multivariada

1.0.- Repàs d’àlgebra matricial. Variables centrades i estandarditzades; matrius de covariàncies i correlacions.

1.1.- Tècniques d’ interdependència.

1.2.- Classificació i objectius de les tècniques.

Tema 2. Anàlisi en components principals

2.1.- Concepte. Objectiu. Reducció de la dimensionalitat.

2.2.- Perspectiva geomètrica.

2.3.- Analisi exploratòria de les dades. Dades mancants.

2.4.- Algorisme de càlcul.

2.5.- Interpretació dels valors propis. Matriu de residus. Nombre de components a retenir.

2.6.- Interpretació de les components. Saturacions. Representació d’individus i variables. Rotació. Variables il·lustratives.

2.7.- Variables no estandarditzades.

Tema 3. Anàlisi de correspondències múltiple

3.1.- Recodificació binària de les variables.

3.2.- Matriu que es sotmet a l’anàlisi.

3.3.- Nombre d’eixos a retenir. Correccions a la bondat d’ajust.

3.4.- Interpretació dels eixos. Coordenades i contribucions absolutes. Variables il·lustratives.

3.5.- Tractament de dades mancants.

Tema 4. Anàlisi de conglomerats o cluster analysis.

4.1.- Introducció i objectiu.

4.2.- Decisions prèvies sobre la matriu de dades.

4.3.- Selecció de la mesura de similaritat o dissimilaritat.

4.4.- Algorismes d’agregació jeràrquics. Dendrograma.

4.5.- Algorismes de partició no jeràrquics.

4.6.- Interpretació i Diagnòstic. Variables il·lustratives.

Tema 5. Anàlisi factorial exploratòria

5.1.- Model d’anàlisi factorial exploratòria (AFE). Objectiu. Mesura. Dimensionalitat latent.

5.2.- Formulació del model. Supòsits. Paràmetres i interpretació.

5.3.- Estimació.

5.4.- Diagnòstic del model. Nombre de factors.

5.5.- Anàlisi de resultats. Comunalitat. Interpretació: saturacions i saturacions rotades.

5.6.- Ús del model. Fiabilitat i validesa.

PRIMER QUADRIMESTRE

Tema 1. Cas 1. Factors explicatius de costos directes hospitalaris.

Tema 2. Cas 2. Anàlisi econòmica de la incidència de la incapacitat temporal.

Tema 3. Cas 3. Anàlisi d’algunes sèries temporals per la metodologia Box-Jenkins.

Tema 4. Cas 4. Estimació d’una equació de demanda del turisme internacional per a Espanya.

SEGON QUADRIMESTRE

Tema 2. Cas 5a. Confecció d’un mapa de posicionament de les entitats financeres.

Tema 3. Cas 5b. Dimensions bàsiques del perfil socioeconòmic. Relació amb l’ús dels serveis financers.

Tema 4. Cas 5c. Segmentació del mercat financer segons les preferències dels usuaris dels serveis bancaris.

Tema 5. Cas 6. Definició de les funcions de la marca en el procés d’elecció i compra dels pantalons texans.

La bibliografia a la biblioteca

PRIMER QUADRIMESTRE

Gujaratti, D. (1992). Econometria. McGraw-Hill.

Johnston,J. i Dinardo,J. (2001): Métodos de Econometría. Vicens-Vives.

Pampel, F.C. (2000): Logit regression. A primer. SAGE.

Saez,M. i Barceló,M.A. (1998): Econometría. Introducción y Casos Prácticos. Centro de Estudios Ramón Areces.

Uriel Jiménez, E. (1985): Análisis de series temporales : modelos ARIMA. Paraninfo.

Wooldridge, J.M (2001): Introducción a la Econometría. Un enfoqe moderno. Thomson Learning

SEGON QUADRIMESTRE

Aldenderfer, M.S. i Blashfield, R.K. (1984): Cluster analysis. Sage.

Batista-Foguet, J. M. i Martínez-Arias, M. R. (1989): Análisis multivariante: análisis en componentes principales. Hispano Europea.

Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L. i Black, W. C. (2000): Análisis multivariante. Prentice-Hall

PRIMER QUADRIMESTRE

Alegre,J; Juaneda,N. i Riera,A. (1999): Models d’Elecció Discreta i Models amb Dades de Panel. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears.

Berndt,E.R. (1991): The Practice of Econometrics. Classic and Contemporary. Addison-Wesley.

Greene,W.H. (1999): Análisis Econométrico. 3ª edición. Prentice-Hall.

Guisán,M.C. (1997): Econometría. McGraw-Hill.

Martín,G; Labeaga,J.M. i Mochón,F. (1997): Introducción a la Econometría. Prentice-Hall.

Menard, S. (1995): Applied logistic regression analysis. SAGE

McDowall, D.; McCleary, R.; Meidinger, E.E. i Hay, R.A. (1980): Interrupted time series analysis. Sage.

Novales,A. (1993): Econometría. McGraw-Hill.

Pankratz, A. (1983): Forecasting with univariate Box-Jenkins models : concepts and cases. John Wiley and Sons.

Pankratz, A. (1991): Forecasting with dynamic regression models. John Wiley and Sons.

Pindyck, R.S. i Rubinfeld,D.L. (2001): Econometría: Modelos y Pronósticos. Marcial Pons

Seddighi, H. i Ripley, P. (2000):. Econometrics: a practical approach. Routledge.

Verbeek, M. (2000): A guide to modern econometrics. John Wiley and Sons.

SEGON QUADRIMESTRE

Abascal, E. i Grande, I. (1989): Métodos multivariantes para la investigación comercial. Teoría, aplicaciones y programación BASIC. Ariel Economía.

Bagozzi, R. P. (1994): Advanced methods of marketing research. Basil Blackwell.

García Jiménez, E.; Gil Flores, J. i Rodríguez Gómez, G. (2000): Análisis factorial. La Muralla.

Greenacre, M. J. (1993): Correspondence analysis in practice. Academic Press.

Hernández-Encinas, L. (2001): Técnicas de taxonomía numérica. La Muralla.

Johnson, D.E. (2000): Métodos multivariados aplicados al análisis de datos. International Thompson Editores.

Kim, J.O. i Mueller, C.W. (1978): Introduction to factor analysis. What it is and how to do it. Sage

Kim, J.O. i Mueller, C.W. (1978): Factor analysis. Statistical methods and practical issues. Sage.

Martínez Arias, R. (1999). El análisis multivariante en la investigación científica. La Muralla.

Renom J (1998): Tratamiento informatizado de datos. Masson.