|
Objectius
|
|
|
- Iniciar l'alumne en els problemes de la presa de decisions basades en situacions no deterministes.
- Presentar el model teòric de les cadenes de Markov i la seva aplicació a la modelització dels problemes de naixement i mort i d'alguns problemes d'inventari.
- Presentar el model teòric de les cues d'espera i la seva aplicació en casos pràctics relacionats amb l'organització industrial.
- Mostrar uns primers exemples de models de simulació de difícil resolució des d'un punt de vista teòric.
|
|
|
|
|
|
|
Contingut (Programa)
|
|
|
0.- Introducció. (Temporalització: 1 h.)
0.1 La metodologia de la Investigació Operativa
0.2 Models matemàtics propis de la Investigació Operativa.
1.- Processos estocàstics. (Temporalització: 3 h.)
1.1 Processos estocàstics.
1.2 Processos de Markov.
1.3 Cadenes de Markov de paràmetre continu.
2.- Sistemes de Cues. (Temporalització: 12 h.)
2.1 Generalitats d'un sistema de cues (SC).
2.2 Característiques d'un SC.
2.3 Comportament transitori i estable d'un SC.
2.4 Mesures a llarg plaç del rediment d'un SC.
2.5 Distribucions de probabilitat associades a un SC.
2.6 Processos de "naixement i mort".
2.7 Models Markovians de cues.
2.8 Xarxes de cues. Xarxes de Jackson.
2.9 Altres disciplines de servei diferents de la FIFO.
3.- Introducció a la simulació. (Temporalització: 2 h.)
3.1 Models de simulació d'esdeveniment discret i d'esdeveniment continu.
3.2 Etapes en un estudi de simulació.
3.3 Generació de valors aleatoris procedents d'una determinada distribució de probabilitat.
4.- Cadenes de Markov de paràmetre discret.. (Temporalització: 8 h.)
4.1 Propietat markoviana.
4.2 Cadenes de Markov homogènies. Probabilitats de transició estacionàries.
4.3 Cadenes de Markov d'estat finit. Matriu homogènia de transició. Distribució inicial de probabilitat.
4.4 Propietats de les cadenes de Markov de paràmetre discret.
4.5 Propietats d'estat estacionari.
4.6 Cadenes de Markov amb estats absorvents.
|
|
|
|
|
Bibliografia
|
|
|
Bibliografia bàsica a utilitzar durant el curs :
- HILLIER, F.S. i LEIBERMAN, J.G.: Introducción a la Investigación de Operaciones , McGraw-Hill, 5a ed., 1992.
- WINSTON, W.L.: Investigación de Operaciones. Aplicaciones y Algoritmos. McGraw-Hill, 5ª ed., México, 1337 p..
Altra bibliografia utilitzada:
- TRIVEDI, K.S.: Probability and Statistics with Reliability, Queuing, and Computer Science Applications. Prentice-Hall, Esglewood Cliffs (USA), 824 p. (1982)
- LAW, A.M.; KELTON, W.D.: Simulation Modeling & Analysis. McGraw-Hill, Inc. (USA), 2ª ed. 759 p. (1991)
|
|
|
|
|
Mètodes docents
|
|
|
Classes de teoria/problemes : 2 hores setmanals
Pràctiques: 4 hores en total
|
|
|
|
|
|
|
Informació addicional
|
|
|
Anàlisi d'una situació pràctica que requereix la utilització de tècniques de simulació per a
la seva resolució.
|
|
|
|
|
|
La bibliografia a la biblioteca